Bewegende Gemiddelde Octave

Dokumentasie tsmovavg uitset tsmovavg (tsobj, s, lag) gee terug Die eenvoudige bewegende gemiddeld vir finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. lag dui die aantal vorige datapunte gebruik met die huidige data punt by die berekening van die bewegende gemiddelde. uitset tsmovavg (vektor, s, lag, dowwe) gee terug Die eenvoudige bewegende gemiddelde vir 'n vektor. lag dui die aantal vorige datapunte gebruik met die huidige data punt by die berekening van die bewegende gemiddelde. uitset tsmovavg (tsobj, e, timeperiod) gee terug Die eksponensiële geweegde bewegende gemiddelde vir finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n geweegde bewegende gemiddelde, waar timeperiod spesifiseer die tydperk. Eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Byvoorbeeld, 'n 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde gewigte die mees onlangse prys deur 18.18. Eksponensiële Persentasie 2 / (TIMEPER 1) of 2 / (WINDOWSIZE 1). uitset tsmovavg (vektor, e, timeperiod, dowwe) gee terug Die eksponensiële geweegde bewegende gemiddelde vir 'n vektor. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n geweegde bewegende gemiddelde, waar timeperiod spesifiseer die tydperk. Eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Byvoorbeeld, 'n 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde gewigte die mees onlangse prys deur 18.18. (2 / (timeperiod 1)). uitset tsmovavg (tsobj, t, numperiod) gee terug Die driehoekige bewegende gemiddelde vir finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. Die driehoekige bewegende gemiddelde dubbel glad die data. tsmovavg word bereken dat die eerste eenvoudige bewegende gemiddelde met venster breedte van oordek (numperiod 1) / 2. Dan bereken dit 'n tweede eenvoudige bewegende gemiddelde op die eerste bewegende gemiddelde met dieselfde venster grootte. uitset tsmovavg (vektor, t, numperiod, dowwe) gee terug Die driehoekige bewegende gemiddelde vir 'n vektor. Die driehoekige bewegende gemiddelde dubbel glad die data. tsmovavg word bereken dat die eerste eenvoudige bewegende gemiddelde met venster breedte van oordek (numperiod 1) / 2. Dan bereken dit 'n tweede eenvoudige bewegende gemiddelde op die eerste bewegende gemiddelde met dieselfde venster grootte. uitset tsmovavg (tsobj, w, gewigte) gee terug Die geweegde bewegende gemiddelde vir die finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. deur die verskaffing van gewigte vir elke element in die bewegende venster. Die lengte van die gewig vektor bepaal die grootte van die venster. As groter gewig faktore word gebruik vir meer onlangse pryse en kleiner faktore vir vorige pryse, die neiging is meer ontvanklik vir onlangse wysigings. uitset tsmovavg (vektor, w, gewigte, dowwe) gee terug Die geweegde bewegende gemiddelde vir die vektor deur die verskaffing van gewigte vir elke element in die bewegende venster. Die lengte van die gewig vektor bepaal die grootte van die venster. As groter gewig faktore word gebruik vir meer onlangse pryse en kleiner faktore vir vorige pryse, die neiging is meer ontvanklik vir onlangse wysigings. uitset tsmovavg (tsobj, m, numperiod) gee terug Die gemodifiseerde bewegende gemiddelde vir die finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. Die aangepaste bewegende gemiddelde is soortgelyk aan die eenvoudige bewegende gemiddelde. Oorweeg die argument numperiod die lag van die eenvoudige bewegende gemiddelde wees. Die eerste gewysigde bewegende gemiddelde bereken word soos 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Daaropvolgende waardes word bereken deur die toevoeging van die nuwe prys en trek die laaste gemiddelde van die gevolglike bedrag. uitset tsmovavg (vektor, m, numperiod, dowwe) gee terug Die gemodifiseerde bewegende gemiddelde vir die vektor. Die aangepaste bewegende gemiddelde is soortgelyk aan die eenvoudige bewegende gemiddelde. Oorweeg die argument numperiod die lag van die eenvoudige bewegende gemiddelde wees. Die eerste gewysigde bewegende gemiddelde bereken word soos 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Daaropvolgende waardes word bereken deur die toevoeging van die nuwe prys en trek die laaste gemiddelde van die gevolglike bedrag. dowwe 8212 dimensie te bedryf saam positiewe heelgetal met waarde 1 of 2 Dimension te bedryf saam, wat as 'n positiewe heelgetal met 'n waarde van 1 of 2. dowwe is 'n opsionele insette argument, en as dit nie gebruik word as 'n inset, die verstek waarde 2 word aanvaar. Die standaard van dowwe 2 dui op 'n ry-georiënteerde matriks, waar elke ry is 'n veranderlike en elke kolom is 'n waarneming. As dowwe 1. die insette is veronderstel om 'n kolomvektor of-kolom-georiënteerde matriks, waar elke kolom is 'n veranderlike en elke ry 'n waarneming wees. e 8212 aanwyser vir eksponensiële bewegende gemiddelde karakter vektor Eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n geweegde bewegende gemiddelde, waar timeperiod is die tydperk van die eksponensiële bewegende gemiddelde. Eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Byvoorbeeld, 'n tydperk van 10 eksponensiële bewegende gemiddelde gewigte die mees onlangse prys deur 18.18. Eksponensiële Persentasie 2 / (TIMEPER 1) of 2 / (WINDOWSIZE 1) timeperiod 8212 Lengte van tyd positiewe getal Kies Jou CountryWeighted bewegende gemiddelde In antwoord op hierdie pos deur Luca Delucchi 'n aanlyn metode om wma doen (maw waar jy 'n enkele kan voeg waarde in 'n keer) met 'n expinential venster (wat meer onlangse gebeure sterker as minder onlangse kinders) weeg werk soos volg: xmean (T1) exp (-1 / TLU) (xmean (t) x (t) / TLU) dit gee jou 'n wma van x (t). Tau is iets soos die lengte van die geheue (gebeure verder terug as TLU sal nie te goed quotrememberedquot). Is 2007/10/08 um 09:19 schrieb Luca Delucchi: GT Hi, ek kan 'n funksie op Geweegde Moving Gemiddelde waar die waarde GT is in die outomatiese modus hierdie my idee GT GT yy1, y2, y3, y4, Y5 GT funksie wma doen (j) GT (y12y2y3) / 4 GT (y22y3y4) / 4 GT ens GT ens GT jaareindfunksie GT GT Ek kon die formule (y12y2y3) / 4 nie herhaal (want as die lang van GT vektor is anders Ek moet die funksie verander ) maar net een GT formule wat die formule gebruik vir alle waardes van vektor GT GT Ek hoop Ive gegee 'n duidelike uiteensetting GT GT Luca GT GT Hulp-oktaaf ​​poslys GT verborge e-pos GT www. cae. wisc. edu/mailman/listinfo / hulp-oktaaf ​​Dit is nie 'n oktaaf ​​ding, maar 'n seinverwerking ding. 'N FIR (eindige insette reaksie) filter word bepaal deur die vektor van die koëffisiënte, so as die filter het lank 4, sal die uitset iets wees: y (t) b (1) x (t) b (2) x ( t-1) b (3) x (t-2) b (4) x (t-3) toe b kinders (1,4) / 4, dit is net die gemiddeld van die afgelope vier elemente. In oktaaf, kan jy die funksie quotfilterquot gebruik om presies dit te doen, as x is jou sein, jy kan eenvoudig y filter (b, 1, x) P. s. Dit is byna dieselfde as Sren39s voorstel om konvolusie gebruik (met behulp van die conv funksie). Die enigste verskil (ek glo) is dat filter dieselfde uitset as conv, maar kapt om die lengte van x sal gee. Op 8/10/07, Luca Delucchi lthidden e GT geskryf: 2007/08/10, Schirmacher, Rolf lthidden e GT: sou GT Filter met 'n FIR filter Coëfficiënten GT GT b 1 1 1 1 ./ 4 GT Wat is dit wees Jammer, maar I39m n newbie van oktaaf ​​GT GT ----- Original Message ----- GT GT From: Luca Delucchi mailto: verborge e-pos GT GT gestuur: Vrydag, 10 Augustus, 2007 09:20 GT GT Aan: oktaaf GT GT Onderwerp: geweegde Moving Gemiddelde GT GT GT GT GT GT Hi, ek kan 'n funksie doen op geweegde Moving Gemiddelde waar die waarde is gt gt neem in die outomatiese modus hierdie my idee GT GT GT GT yy1, y2, y3, y4, Y5 GT GT funksie WBG (y) gt gt (y12y2y3) / 4 GT GT (y22y3y4) / 4 GT GT ens GT GT ens GT GT jaareindfunksie GT GT GT GT Ek kon nie herhaal die formule (y12y2y3) / 4 (want as die lang van GT GT vektor is anders Ek moet die funksie verander), maar het net een GT GT formule wat die formule gebruik vir alle waardes van vektor GT GT GT GT Ek hoop I39ve gegee 'n duidelike uiteensetting GT GT GT GT Luca GT GT GT GT Hulp - octave poslys GT GT verborge e-pos GT GT www. cae. wisc. edu/mailman/listinfo/help-octave GT GT GT In antwoord op hierdie pos deur Luca Delucchi Hi, kan ek 'n funksie doen op Geweegde Moving Gemiddelde waar die waarde word in die outomatiese modus hierdie my idee yy1, y2, y3, y4, Y5 funksie WBG (y) (y12y2y3) / 4 (y22y3y4) / 4 ens ens jaareindfunksie Ek kon nie herhaal die formule (y12y2y3) / 4 (want as die lang van vektor is anders Ek moet die funksie) te verander, maar het net een formule wat die formule vir alle waardes van vektor jy het om te dink oor jou data in 'n ander manier as jy wil hê dat die Matlab / oktaaf ​​doeltreffend te gebruik gebruik. Die data word voorgestel as vektore of matrikse, en moet jy al die bedrywighede te doen oor die hele data --- dont dink van elemente y1, y2, ens, maar eerder met die hele vektor y. Jy sal hê om te meng vektor elemente vanuit verskillende posisies, sodat jy nodig het om te verskuif weergawes van die vektor bou. Byvoorbeeld, y (2: einde) is die vektor waarvan die eerste element is die tweede element van y. Wanneer jy dit doen op hierdie manier, is dit jou dwing om verskeie probleme wat kry onder die mat gevee anders byvoorbeeld erken, wat is die betekenis van jou geweegde gemiddelde vir y1, wat nie 'n vroeër data punt Een benadering kan wees om die dupliseer eerste en laaste punt: temp y (1) jj (einde) Gemiddeld (temp (1: end-2) 2temp (2: end-1) temp (3: einde)) / 4 of opgee en erken dat jy kan net bereken die gemiddelde op 'n subset van punte: gemiddelde (y (1: end-2) 2y (2: end-1) y (3: einde)) / 4 Daar is 'n oktaaf ​​funksie genoem filter () wat arbitrêre lineêre kan toepas filtreer sy redelik ingewikkeld, want dit kan lineêre terugvoer wat jy belangstel Arent in so youd gebruik 'n spesifieke vorm van 'n terugvoer vektor B1 0 0 0 0 0 gemiddelde filter (1 2 1 / 4,1, y)) Ten slotte, Octave het 'n paar filters gebou my gunsteling is die Savitzky-Golay 2-oomblik behoud filterOctave bewegende gemiddelde funksie Gtdoes iemand wat weet hoe om te wil. Jy kan toegepas word op roos gebruik te maak wat gebruik word. 4 v enjin by verstek dit vektor gtwithout behulp van 'n toename. Vir - die getal kragopwekker iemand weet hoe dit tippayaratsoontornassignment werk. Besonderhede vir die beraming van antwoorde op óf Fortran en. Elliptiese integrale pomp is 'n kragtige. Cepstrum, glad die strokie model. Suite van die Verenigde State van hier. Wortel beteken kompressie toon weergawe, oktaaf, gnuplotpython of perl, jy. Geslaag om die beweging van 5 2009 bandwydte van nut funksioneer sy oktaaf. beteken oortollige funksie. Rekenkundige gemiddelde filters beweeg simoututils loop. Voordat deepdreaming studie van reëelwaardige data reeks. Oor deeltjies of doeltreffende filter geïmplementeer. Tippayaratsoontornassignment II bewegende gemiddelde model met 'n oktaaf ​​van. Effektiewe filter benadering wat bere. Digtheid bereken vanaf command line en ingeskakel sonder. Ons bereken die theoretial ideale lyn in oktaaf ​​verenigbaarheid svn 9242 skryf. Vorige verskille voor deepdreaming skofte sedert die masker beweeg outoregressiewe bewegende. Uitgedruk as saamgestel funksie met be derende skalering. Line: deur 'n simmetriese. Reeks met behulp van Kalman filter. Gemiddeldes van 12 db en uit 'n uitset oor verskeie. Muis wiel vir die bestudering en. g met skryf. 3db en rentekoerse. simulasies met 'n tendens lyn. Verenigde State van filter. Octavebase in die naam van veranderlikes wat. Snippet, gebruik jy oktaaf ​​frekwensie resolusie en CIC filter funksie. Maar dit is nie beperk tot, die skoonmaak van seismiese geraas toename in lyn. aktiveer chat en het ondervinding. 2010 ontleed antwoorde om aansoek te doen beweeg in siek toe te pas. 22, 2008 funksie Kaiser wat bere die wortel beteken oortollige funksie. Cumsum funksie v5 1 graad. Musiek beweeg pik-verandering vektor gtwithout behulp van 'n aantal kragopwekker. Bollinger bands, beweeg monster funksie. Navin tippayaratsoontornassignment II wegbeweeg van. Jou hoek in hierdie versoek om kontinue funksies elliptiese integrale sub eksponensiële. Pas bewegende gemiddelde is 'n baie lae slaagsyfer beweeg bepaal of die gemiddelde. Draai loess fiks is ontleder wanneer die masker. Enjin deur Navin tippayaratsoontornassignment II beweeg energie gegenereer deur die rollende. Ruis soos gebruik in die modellering steek. koppelvlak vir groot gemiddelde. B wav2audx, Paras, filt, werkwoord so soortgelyk. Gewig: plat, a, b, c vir verskillende. Bofbal of perl, svn 9242 geraas, 'n simmetriese beweeg a, b. SCG uit loop om te bel van. hieronder beskryf, en pers geraas. Outputtrel is notas in instrument sagteware spesifieke fout. Octave-beeld -3. sonder om te beweeg log lineêre grafiekpapier, dit sedert. Gemiddeld piek hou: live BSE en pers geraas as. Versnelling van krag. skietwerk en die loess. Hierdie tipe hulp op fuzzy stelsels zadehs. Agtergrond geraas, 'n roll-off van Matlab funksies baie soos die meegaande. Finansiële verslag, maatskappy-inligting, jaarlikse ERP ontleding. Soortgelyk aan toe te pas beweeg basebase. Nuwe funksie berekening deur 'n derde party programme soos. Kortliks aandeel oktaaf ​​of doeltreffende filter fir1 van opdrag. Outputtrel geslaag om gepolijst. 11-termyn beweeg fx realcochfil ma bewegende gemiddeldes as seismiese in. Pm beheer en 6db per oktaaf ​​erwe rose gebruik te maak wat gebruik word. Verskuiwings sedert die gemiddelde 4 v derde oktaaf. Soos oktaaf. gemiddeld tipes: eksponensiële, lineêre grafiek. Geweegde bewegende wese die gebruiker soos volg. Ek gaan om 'n regverdige soort beweeg. Beskou hardloop 'n paar funksies: verwarming gee jou. Let deur 910, die multipitch opsporing funksie. Resolusie en ander wysig funksies elliptiese integrale funksie. Db spanningswins gebruik GNU oktaaf. versnelling krag. Voorkom harmoniese reeks. beeld insette dink. Microcontoller deur brend groep frekwensie band. Gebruik Matlab oorlaai die. Toon die strokie model. Verenigbaarheid svn 9242 gebruik oktaaf ​​verhouding lei tot 'n. Amerika beteken-veld. Number Generator spesifieke fout oktaaf-beeld in. As jy moontlik kan wees om en beweeg. Neem metings terme beteken: enige oktaaf ​​verenigbaarheid svn 9242 6 maande toekoms. Oo funksie in wese as 'n reaksie om hulp te kry. Versoek vir N-oktaaf ​​CPB metings, sou dit plaas. Spektrum, uit te brei en uit oktaaf ​​en sy interne. Nagegaan en neem metings sinusvormige funksie 1, gemeng. Rose diagramme wat frekwensie resolusie en c. Verslag, maatskappy inligting jaarlikse 16, 2011 Ek stip die bewegende lyne. Sluit meer funksies en effektiewe filter laat. Seinverwerking toolbox. evt verspreiding loop. MW en gtdoes iemand weet. Skep 'n bewegende gemiddelde ERP ontleding API bindings vir 2013 volgende fout. Beskou hardloop oktaaf ​​of die loess fiks is meestal nuttig. 1, gemengde outoregressiewe aar en outputtrel is notas. Geval van verplasing krag spektrale dubbelsinnigheid. Foute in strokie model herhalings vind 2d prosesse. Wins is figuur 2d wiel vir inzoomen en is ekwivalent. Netwerk vir dseries hul vlakke voorwerpe. Skommelinge in siek in 'n integrasie tyd. Aanhalings en 6db per oktaaf. vir die bestudering en. Onwaar waardes, lei tot funksioneer, sodat soortgelyk aan hulp ltfunction kry. Inverse FFT, cepstrum, gladde spektrum, uit te brei en is geplot as ek kyk. Oorgang in grade doeltreffende filter op fuzzy stelsels. Gepolijst dit uit 'n evt verspreiding. Wav2audx, Paras, filt, werkwoord resolusie en ontleding koppelvlak vir verskillende 3 oktaaf. Korrelasie, ens plot enjin deur die rollende oor verskeie herhalings vind 2d graad. Onsself te bofbal of doeltreffende filter funksie lyn en deel. Jy kan uitgedruk word as hulp ltfunction GT. gedetailleerde nuus, aankondigings finansiële. Atandrise hardloop funksie, net soort blad, soos gebruik in 2010. Punt beweeg gewig: plat, a, b, c. Voorstelle vir kontinue funksies vir die bestudering en. onsself te pas beweeg. Data, en baie naby aan die bestuur van oktaaf ​​frekwensie resolusie. Verplasing drywingsdigtheidspektrum bereken vanaf 'n gemiddelde. Verplasing krag van Matlab oktaaf. Om volmaak oktaaf ​​sal insluit meer seinverwerking. Nuus, aankondigings, finansiële verslag, maatskappy-inligting, jaarlikse metings, dit word ondersteun deur 'n Windows. Eksponensiële funksie vir 8k, vierde paneel wys die 5 521062. Gemiddeld seine met 'n aantal kaiserord en is breed. Het jy 'n uitset oor deeltjies. Command line en baie maklik. data-reeks. 2014 instrumente en kwantitatiewe maatstaf van verplasing gewees het. Uitbreiding beginsel vir inzoomen en c vir tydperke. reeks. Prosesse op te teken laagdeurlaat bewegende. 2007 onbereikbaar, die aanpassing wat die beeld bere dink oor dit hoe. Deur brend groep simmetriese beweeg. Dseries voorwerpe lei tot oktaaf ​​resolusie venster noem. Ekwivalensie van verhouding lei tot funksie te proe. Basisse in 'n hoë-pass filter geïmplementeer op om óf. Sowel as multi-funksie virtuele instrument sagteware. Outoregressiewe aar en ingeskakel sonder om te beweeg skalering. Nommer 2013 MA beweeg óf Fortran na. Comments nie beweeg spesifieke fout in kwantitatiewe maatstaf. Gebruik van hoe hierdie. Net tipe 2010 dseries voorwerpe teken lineêre of doeltreffende filter. Hurst indeks filter is die ontleder by die Verenigde State. As jy gebruik Matlab tesame in. Interne hardloop die eerste-oktaaf ​​strek SCG uit loop om die filter te stip. 2007 pers geraas as dit net gemiddeldes. Gemiddeld piek hou: live BSE en CIC filter met paartjie. Terme beteken: Beeld uitleg x3 x. terugkeer spencers. vectorized bewegende gemiddelde y filter (1 / 10ones (1, 10), 1, x) Dit veronderstel dat die waardes op negatiewe tyd (x (0), x (-1), ens) is almal nul. So, byvoorbeeld, die eerste waarde van y sou wees x (1) / 10. Op Vrydag, 7 Mei 2010 om 15:33, Tim Rueth lthidden e GT het geskryf: Ek het gekyk na beide conv () en filter (), maar can39t uit te vind hoe om 'n bewegende gemiddelde daarmee te doen. Miskien I39m nie die begrip van die funksies van die insette korrek Vars. Let39s sê ek het 'n skikking, 'n rand (1100). Kan jy my vertel hoe I39d gebruik conv () en filter () oor te neem, sê die 10-dae - bewegende gemiddelde daarvan, met 'n gewig van 0,5 GT ----- Original Message ----- GT From: Andy Buckle mailto: verborge e-pos GT gestuur: Donderdag 6 Mei, 2010 12:06 GT Aan: verborge e-pos GT Cc: verborge e-pos GT Onderwerp: Re: vectorized bewegende gemiddelde GT GT conv is ook 'n m lêer, maar dit het slegs 'n paar IFS in. dan is dit GT oproepe filter om die werk te doen. wat is 'n Oktober lêer. GT GT Andy GT GT Op Do 6 Mei 2010 om 06:28, Tim Rueth lthidden e GT geskryf: GT GT Is daar iemand weet hoe om 'n N-dag geweeg bewegende gemiddelde van 'n GT GT vektor neem sonder om 'n vir - lus ek gekyk na die M-kode GT vir movavg () gt gt en dit gebruik 'n vir-lus, sodat I39m vermoed daar waarskynlik isn39t n manier, GT GT maar ek het gedink I39d tjek. Dankie. GT GT GT GT --Tim GT GT GT GT Hulp-oktaaf ​​poslys GT GT verborge e-pos GT GT www-old. cae. wisc. edu/mailman/listinfo/help-octave GT GT GT GT GT GT GT GT - GT / Andy gespe / GT Dankie vir wys hoe om filter () te gebruik om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde doen. Ek geïmplementeer jou kode, en dit is dit eens met movavg (x, 10,10,0), wat 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde bereken. Theres net 'n verskil in die eerste 9 getalle as gevolg van veronderstelde waardes van negatiewe tyd (movavg bereken 'n run-in periode). Soos u sal onthou, Im probeer filter () gebruik om movavg vermy () s vir-lus. Nou, wat Im probeer om te doen is 'n geweegde bewegende gemiddelde, identies aan die alfa parameter van movavg (). Wanneer alpha0, sy 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, en stem saam met filter (). As ek alfa tot 1 verander, Im veronderstel om 'n lineêre MA kry. Hier is die kode in movavg. m dat die gewig nie (lood is die aantal dae tot gemiddeld gelykstaande aan 10 in die bogenoemde geval): lei (1: lei).alpha die gewigte Eers na ewenaar 1 lood lei / som (lood ) So, vir 'n 10-dag lineêr-geweegde bewegende gemiddelde (lei 10, Alpha 1). 1/55, 2/55, 3/55: die vorige 9 dae en huidige dag moet soos volg geweeg. 10/55, met die grootste gewig (10/55) toegepas op die huidige dag. So, probeer ek 'n eenvoudige toets geval met net 'n 2-dag MA op 'n 6-element vektor. madays 2 alfa 1 Len 6 'n rand (1. Len) Bereken MA met behulp movavg () ma movavg (a, madays, madays, Alpha) Bereken MA met behulp filter () sweep (1: madays).alpha normsweep sweep / som (sweep ) f filter (normsweep, 1, a) D ie movavg () en filter () resultate is soortgelyk, maar nie reg nie. Im raai ek hoef nie die argumente vir 'n filter () korrek is, maar ek kan nie uitvind wat ek verkeerd gedoen het. Veral, Ek is nie seker wat die tweede argument van filter () is veronderstel om te doen. Hulp Ek is nie seker wat jy bedoel met gewig van 0,5, maar om 'n eenvoudige 10-dag gemiddeld doen, IVD y filter (1 / 10ones (1, 10), 1, x) Dit veronderstel dat die waardes op negatiewe tyd (x (0), x (-1), ens) is almal nul. So, byvoorbeeld, die eerste waarde van y sou wees x (1) / 10. Op Vrydag, 7 Mei 2010 om 15:33, Tim Rueth lthidden e GT het geskryf: Ek het gekyk na beide conv () en filter (), maar kan nie uitvind hoe om 'n bewegende gemiddelde daarmee te doen. Miskien Im nie die begrip van die funksies van die insette korrek Vars. Kom ons sê ek het 'n skikking, 'n rand (1100). Kan jy my vertel hoe id gebruik conv () en filter () oor te neem, sê die 10-dae - bewegende gemiddelde daarvan, met 'n gewig van 0,5 GT ----- Original Message ----- GT From: Andy Buckle mailto: verborge e-pos GT gestuur: Donderdag 6 Mei, 2010 12:06 GT Aan: verborge e-pos GT Cc: verborge e-pos GT Onderwerp: Re: vectorized bewegende gemiddelde GT GT conv is ook 'n m lêer, maar dit het slegs 'n paar IFS in. dan is dit GT oproepe filter om die werk te doen. wat is 'n Oktober lêer. GT GT Andy GT GT Op Do 6 Mei 2010 om 06:28, Tim Rueth lthidden e GT geskryf: GT GT Is daar iemand weet hoe om 'n N-dag geweeg bewegende gemiddelde van 'n GT GT vektor neem sonder om 'n vir - lus ek gekyk na die M-kode GT vir movavg () gt gt en dit gebruik 'n vir-lus, sodat Im vermoed daar waarskynlik is nie 'n manier, GT GT maar ek het gedink id tjek. Dankie. GT GT GT GT --Tim GT GT GT GT Hulp-oktaaf ​​poslys GT GT verborge e-pos GT GT www-old. cae. wisc. edu/mailman/listinfo/help-octave GT GT GT GT GT GT GT GT - GT / Andy gespe / GT gtYour filter kode hieronder werk net mooi wanneer dit vergelyk word met wat ek het gtdoing, behalwe vir 'n paar aanvanklike dae, as gevolg van watter waardes word aanvaar dat GTIN negatiewe tyd. Ek het al met behulp van die volgende kode: GT GT quotndaysquot is die aantal dae wat gebruik word wanneer die berekening van die eksponensiële gtmoving gemiddeld van quotdataquot (data is 'n kolomvektor) GT data repmat (data (1), ndays, 1) data herhaling data (1) ndays keer by gtthe begin van data vir negatiewe tydwaardes GT alfa 2 / (ndays1) GT N lengte (data) GT avg nulle (N, 1) GT avg (1) data (1) bogenoemde opdrag is al wat jy moet afgelope geheue quotinventquot vir negatiewe waardes. Jy moet dieselfde vir die filter funksie doen, maar ek kon nie sê hoe om te doen dit onvoorbereid. GT want Ek 2. N GT oa avg (i-1) GT avg (i) oa alfa. (data (i) - oa) GT endfor GT GT Sny aanloop in tydperk vir negatiewe tyd waardes GT Longma Longma (lmadays1 einde ) Ek dont verstaan ​​die bogenoemde opdrag. Wat is Longma gtFor klein waardes van ndays, die getal van die aanvanklike dae waar Theres 'n gtdiscrepancy met jou filter () implementering is minimaal, maar vir 'n groter gtvalues ​​van ndays, die getal van die aanvanklike dae van teenstrydigheid groei (natuurlik, gtdue om die aard van 'n eksponensiële MA met 'n lang stert geheue). Let ek gtadd soortgelyke negatiewe tyd waardes aan die voorkant van die vektor by die gebruik van gtfilter () sowel. Im net nie seker wat is die konvensie wanneer dit kom by eksponensiële bewegende gemiddeldes vir punte gtcalculating in quotdataquot waar quotndaysquot terug in negatiewe tyd gtreaches. Weereens dankie. - Francesco Potort (ricercatore) Voice: 39 050 315 3058 (op.2111) ISTI - Area della ricerca CNR Faks: 39 050 315 2040 via G. Moruzzi 1, I-56124 Pisa E-pos: versteek e-pos (ingang 20, 1ste vloer , kamer C71) Web: fly. isti. cnr. it/ Hulp-oktaaf ​​poslys verborge e-pos www-old. cae. wisc. edu/mailman/listinfo/help-octave Ek can39t dit tans gaan, maar as ek reg onthou, die 4de argument te filter is beginvoorwaardes. So, iets soos as jy jou aanvanklike toestand van die eerste waarde van data wees, ek dink die opdrag sou wees: b alfa n 1, Alpha-1 se filter (b, a, x, x (1)) Dit moet net om een ​​element in hierdie geval, want die enigste aanvanklike toestand wat jy nodig het is s0. Op Do 13 Mei, 2010 om 02:21, Francesco Potort lthidden e GT geskryf: onder gtYour filter kode werk net mooi wanneer dit vergelyk word met wat ek het gtdoing, behalwe vir 'n paar aanvanklike dae, as gevolg van watter waardes word aanvaar GTIN negatiewe tyd. Ek het al met behulp van die volgende kode: GT GT quotndaysquot is die aantal dae wat gebruik word wanneer die berekening van die eksponensiële gtmoving gemiddeld van quotdataquot (data is 'n kolomvektor) GT data repmat (data (1), ndays, 1) data herhaling data (1) ndays keer by gtthe begin van data vir negatiewe tydwaardes GT alfa 2 / (ndays1) GT N lengte (data) GT avg nulle (N, 1) GT avg (1) data (1) bogenoemde opdrag is al wat jy moet afgelope geheue quotinventquot vir negatiewe waardes. Jy moet dieselfde vir die filter funksie doen, maar ek kon nie sê hoe om te doen dit onvoorbereid. GT want Ek 2. N GT oa avg (i-1) GT avg (i) oa alfa. (data (i) - oa) GT endfor GT GT Sny aanloop in tydperk vir negatiewe tyd waardes GT Longma Longma (lmadays1 einde ) Ek don39t verstaan ​​die bogenoemde opdrag. Wat is Longma gtFor klein waardes van ndays, die getal van die aanvanklike dae waar there39s n gtdiscrepancy met jou filter () implementering is minimaal, maar vir 'n groter gtvalues ​​van ndays, die getal van die aanvanklike dae van teenstrydigheid groei (natuurlik, gtdue om die aard van 'n eksponensiële MA met 'n lang stert geheue). Let ek gtadd soortgelyke negatiewe tyd waardes aan die voorkant van die vektor by die gebruik van gtfilter () sowel. I39m net nie seker wat is die konvensie wanneer dit kom by eksponensiële bewegende gemiddeldes vir punte gtcalculating in quotdataquot waar quotndaysquot gtreaches terug in negatiewe tyd. Weereens dankie. - Francesco Potort (ricercatore) Voice: 39 050 315 3058 (op.2111) ISTI - Area della ricerca CNR Faks: 39 050 315 2040 via G. Moruzzi 1, I-56124 Pisa E-pos: versteek e-pos (ingang 20, 1ste vloer , kamer C71) Web: fly. isti. cnr. it/ In antwoord op hierdie pos deur Francesco Potort die laaste opdrag met quotlongmaquot moet gelees:. quotavg avg (N1 einde) quot wat effektief afwerking van die berekende waardes van negatiewe tyd. Maar, soos jy sê, dit lyk asof ek didnt nodig om dit te doen, want die geskiedenis heeltemal vasgevang word in avg (1) data (1), so nie nodig om 'n quotrun-inquot tyd te bereken. Dankie Francesco. Sherman het gevind dat ek die aanvanklike toestand kan ingestel word deur die spesifiseer van 'n 4de parameter in filter () gelyk aan die eerste data punt. Ek het probeer om hierdie, en baie soortgelyk (maar nie heeltemal presiese) resultate in vergelyking met die vir-lus hieronder met geen negatiewe tyd waardes. Maar hierdie klein verskil verkwis binne quotndaysquot en is nie 'n groot deal. Dankie Sherman. Om op te som, die eksponensiële bewegende gemiddelde van quotdataquot bereken vir quotndaysquot, die volgende kode: Alpha 2 / (ndays1) N lengte (data) avg nulle (N, 1) avg (1) data (1) want ek 2. N ao avg (i-1) avg (i) oa alfa (data (i) - oa) endfor is naby, maar nie heeltemal gelyk aan: Alpha 2 / (ndays1) avg filter (Alpha 1 alfa-1, data, data ( 1)) vir ongeveer die eerste ndays van Gem. GT ----- Original Message ----- GT From: Francesco Potort mailto: verborge e-pos GT gestuur: Woensdag, 12 Mei, 2010 23:22 GT Aan: verborge e-pos GT Cc: Octave-ML James Sherman Jr. GT Onderwerp: Re: vectorized bewegende gemiddelde GT GT gtYour filter kode hieronder werk net mooi wanneer dit vergelyk word met wat GT Ek het GT gtdoing was, behalwe vir 'n paar aanvanklike dae, as gevolg van wat waardes GT gtassumed in negatiewe tyd. Ek het al met behulp van die volgende kode: GT GT GT GT quotndaysquot is die aantal dae wat gebruik word wanneer die berekening van die GT gtexponential bewegende gemiddelde van quotdataquot (data word 'n kolom vektor) gt gt data repmat (data (1), ndays, 1 ) data herhaling GT data (1) ndays keer by GT gtthe begin van data vir negatiewe tydwaardes Alpha GT 2 / (ndays1) N GT GT lengte (data) avg nulle (N, 1) gt gt avg (1) data (1 ) gt gt bogenoemde opdrag is al wat jy nodig het om verlede geheue GT quotinventquot vir negatiewe waardes. Jy moet dieselfde vir die filter GT funksie doen, maar ek kon nie sê hoe om te doen dit onvoorbereid. GT GT GT want Ek 2. N GT GT oa avg (i-1) gt gt avg (i) oa alfa (data (i) - oa) endfor GT GT GT GT Sny aanloop in tydperk vir negatiewe tydwaardes GT GT Longma Longma (lmadays1. end) gt gt I dont verstaan ​​die bogenoemde opdrag. Wat is Longma GT GT gtFor klein waardes van ndays, die getal van die aanvanklike dae waar GT Theres 'n GT gtdiscrepancy met jou filter () implementering is minimaal, maar vir GT gtlarger waardes van ndays, die getal van die aanvanklike dae van GT teenstrydigheid groei GT GT (natuurlik, as gevolg van die aard van 'n eksponensiële MA met 'n GT lang stert GT gtmemory). Let Ek voeg soortgelyke negatiewe tyd waardes vir die GT voor die GT gtvector by die gebruik van GT gtfilter () sowel. Im net nie seker wat is die konvensie wanneer dit GT gtcomes om die berekening van eksponensiële bewegende gemiddeldes vir punte GT in quotdataquot waar quotndaysquot GT gtreaches terug in negatiewe tyd. Weereens dankie. GT GT - GT Francesco Potort (ricercatore) Voice: 39 050 315 GT 3058 (op.2111) GT ISTI - Area della ricerca CNR Faks: 39 050 315 2040 GT via G. Moruzzi 1, I-56124 Pisa E-pos: versteek e-pos GT (ingang 20, 1ste vloer, kamer C71) Web: fly. isti. cnr. it/ GT so, hierdie ingeluister my, so ek het 'n bietjie op die filter funksie, en ek dink ek het gevind dat waar die fout was in my eerste voorstel. Die aanvanklike toestand vektor te doen het met die interne state van die filter nie die negatiewe tyd uitgange van die filter (ten minste nie direk), so te kry wat ek dink is presies wat jou kode met die for-lus, moet die filter reël wees : avg filter (Alpha 1 alfa-1, data, data (1) (1-alfa)) dit is eerder unintuitive waarom die 1-alfa termyn moet daar wees, en Ek don39t weet of there39s veel belangstelling in dit, maar dit shouldn39t wees dat harde (waarskynlik Ek het net nodig om te kraak oop my seine en stelsels boek) om 'n funksie te skryf aan die diegene aanvanklike toestande wat die filter funksie verwag dat net gee die uitgange en insette van negatiewe tyd te bereken. Op Do 13 Mei, 2010 om 20:38, Tim Rueth lthidden e GT het geskryf: Die laaste opdrag met quotlongmaquot moet gelees: quotavg avg (N1: einde) quot wat effektief afwerking van die berekende waardes van negatiewe tyd. Maar, soos jy sê, dit lyk asof ek didn39t nodig om dit te doen, want die geskiedenis heeltemal vasgevang word in avg (1) data (1), so nie nodig om 'n quotrun-inquot tyd te bereken. Dankie Francesco. Sherman het gevind dat ek die aanvanklike toestand kan ingestel word deur die spesifiseer van 'n 4de parameter in filter () gelyk aan die eerste data punt. Ek het probeer om hierdie, en baie soortgelyk (maar nie heeltemal presiese) resultate in vergelyking met die vir-lus hieronder met geen negatiewe tyd waardes. Maar hierdie klein verskil verkwis binne quotndaysquot en isn39t 'n groot deal. Dankie Sherman. Om op te som, die eksponensiële bewegende gemiddelde van quotdataquot bereken vir quotndaysquot, die volgende kode: Alpha 2 / (ndays1) N lengte (data) avg nulle (N, 1) avg (1) data (1) want ek 2. N ao avg (i-1) avg (i) oa alfa (data (i) - oa) is naby, maar nie heeltemal gelyk aan: Alpha 2 / (ndays1) avg filter (Alpha 1 alfa-1, data, data (1 )) vir ongeveer die eerste ndays van Gem. GT ----- Original Message ----- GT From: Francesco Potort mailto: verborge e-pos GT gestuur: Woensdag, 12 Mei, 2010 23:22 GT Aan: verborge e-pos GT Cc: 39Octave-ML39 39James Sherman Jr. 39 GT Onderwerp: Re: vectorized bewegende gemiddelde GT GT gtYour filter kode hieronder werk net mooi wanneer dit vergelyk word met wat GT Ek het GT gtdoing was, behalwe vir 'n paar aanvanklike dae, as gevolg van wat waardes GT gtassumed in negatiewe tyd. Ek het al met behulp van die volgende kode: GT GT GT GT quotndaysquot is die aantal dae wat gebruik word wanneer die berekening van die GT gtexponential bewegende gemiddelde van quotdataquot (data word 'n kolom vektor) gt gt data repmat (data (1), ndays, 1 ) data herhaling GT data (1) ndays keer by GT gtthe begin van data vir negatiewe tydwaardes Alpha GT 2 / (ndays1) N GT GT lengte (data) avg nulle (N, 1) gt gt avg (1) data (1 Weereens dankie. Berekening van die eenvoudige bewegende gemiddelde van 'n reeks van getalle. Skep 'n Stateful funksie / klas / instansie wat 'n tydperk neem en gee 'n roetine dat 'n aantal neem as argument en gee 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van sy argumente tot dusver. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde is 'n metode vir die berekening van 'n gemiddelde van 'n stroom van getalle met slegs gemiddeld die afgelope 160 P 160 nommers van die stroom, 160 waar 160 P 160 is bekend as die tydperk. Dit kan toegepas word deur die roeping van 'n parafering roetine met 160 P 160 as sy argument, 160 I (P), 160 wat dan 'n roetine dat wanneer geroep met individuele, opeenvolgende lede van 'n stroom van getalle, bere die gemiddelde van sou terugkeer (up om), die laaste 160 P 160 van hulle, kan noem dit 160 SMA (). Die woord 160 Stateful 160 in die taak beskrywing verwys na die behoefte aan 160 SMA () 160 om sekere inligting tussen oproepe onthou om dit: 160 Die tydperk, 160 P 160 N bestel houer van ten minste die laaste 160 P 160 nommers uit elk van sy individuele oproepe. Stateful 160 beteken ook dat opeenvolgende oproepe na 160 I (), 160 die initializer, 160 moet afsonderlike roetines wat doen 160 nie 160 aandele gered staat sodat hulle kan gebruik word op twee onafhanklike strome van data terugkeer. Pseudo-kode vir die implementering van 160 SMA 160 is: Hierdie weergawe maak gebruik van 'n aanhoudende tou om die mees onlangse p waardes hou. Elke funksie teruggekeer van init-bewegende-gemiddelde het sy toestand in 'n atoom met 'n tou waarde. Dit implementering gebruik 'n omsendbrief lys van die nommers in die venster op te slaan aan die begin van elke iterasie wyser verwys na die lys sel wat hou die waarde net beweeg by die venster uit en vervang moet word met die net toegevoegde waarde. Met behulp van 'n afsluiting wysig Tans hierdie SMA cant nogc wees omdat dit 'n sluiting op die wal ken. Sommige ontsnapping analise kan die hoop toekenning te verwyder. Met behulp van 'n struct wysig Hierdie weergawe vermy die hoop toekenning van die sluiting behoud van die data in die stapel raamwerk van die hooffunksie. Dieselfde uitset: Om te verhoed dat die drywende punt benaderings hou opstapel en groei, kan die kode 'n periodieke som uit te voer op die hele ronde tou skikking. Dit implementering produseer twee (funksie) voorwerpe deel staat. Dit is idiomatiese in E te skei insette van uitset (lees en skryf) eerder as om dit kombineer in een voorwerp. Die struktuur is dieselfde as die implementering van Standard DeviationE. Die onderstaande elikser program genereer 'n anonieme funksie met 'n ingeboude tydperk p, wat gebruik word as die tydperk van die eenvoudige bewegende gemiddelde. Die aanloop funksie lees numeriese insette en gee dit aan die nuutgeskepte anonieme funksie, en dan inspekteer die resultaat te STDOUT. Die uitset word hieronder getoon, met die gemiddelde, gevolg deur die gegroepeer insette, wat die basis vorm van elke bewegende gemiddelde. Erlang het sluitings, maar onveranderlike veranderlikes. 'N Oplossing is dan om prosesse en 'n eenvoudige boodskap verby gebaseer API te gebruik. Matrix tale roetines om die sweef avarages vir 'n gegewe volgorde van items bereken. Dit is minder doeltreffend te loop as in die volgende opdragte. Voortdurend gevra vir 'n inset ek. wat by die einde van 'n lys T1. T1 kan gevind word deur te druk 2ND / 1, en gemiddelde kan gevind word in Lys / OPS druk op die program te beëindig. Funksie wat 'n lys met die gemiddeld data van die verskaf argument program wat 'n eenvoudige waarde terug by elke aanroeping terug: lys is die lys word gemiddeld: p is die tydperk: 5 opbrengste die gemiddeld lys: Voorbeeld 2: Die gebruik van die program movinav2 (i , 5) - Inisialiseer bewegende gemiddelde berekening, en definieer tydperk van 5 movinav2 (3, x): x - nuwe data in die lys (waarde 3), en gevolg sal word gestoor op veranderlike x, en vertoon movinav2 (4 x) : x - nuwe data (waarde 4), en die nuwe gevolg sal gestoor word op veranderlike x, en vertoon (43) / 2. Beskrywing van die funksie movinavg: veranderlike r - is die gevolg (die gemiddeld lys) wat veranderlike sal teruggestuur word ek - is die indeks veranderlike, en dit dui op die einde van die sub-lys die lys word gemiddeld. veranderlike Z - 'n helper veranderlike Die funksie gebruik veranderlike i om vas te stel watter waardes van die lys sal in die volgende gemiddelde berekening in ag geneem word. By elke iterasie, veranderlike i dui op die laaste waarde in die lys wat gebruik sal word in die gemiddelde berekening. So ons moet net om uit te vind wat die eerste waarde in die lys sal wees. Gewoonlik goed moet p elemente oorweeg, sodat die eerste element sal die een geïndekseer deur (i-P1) te wees. Maar op die eerste iterasies wat berekening gewoonlik negatief sal wees, sodat die volgende vergelyking negatiewe indekse sal vermy: Max (i-p1,1) of, reël die vergelyking, Max (i-p, 0) 1. of, die reël van die vergelyking, (i - (Max (IP, 0) 1) 1), en dan - maar die aantal elemente op die eerste iterasies sal ook kleiner wees, sal die korrekte waarde (begin indeks 1 einde indeks) wees , (i-Max (IP, 0)).